竞赛理论和保险市场的经济学分析｜访谈2021乌家培资助计划获得者北京大学吴泽南副教授

学会秘书处

2021中国信息经济学乌家培资助计划授予南京审计大学经济学院张军教授、北京大学经济学院吴泽南副教授和北京大学光华管理学院王翀副教授，以表彰他们分别在信息经济和信息管理领域的理论创新。吴泽南副教授对竞赛理论和保险市场的经济学分析进行了开创性研究，在 Theoretical Economics、Journalof EconomicTheory、RAND Journal of Economics、 American Economic Journal: Microeconomics 等经济学顶级期刊上发表了高质量论文。在竞赛理论方面，为解决最优竞赛设计问题提供了分析方法的重要借鉴；在保险市场研究方面，对逆向选择和正向选择现象提出了新的理论解释。其高质量和高产出的研究成果，有突出的预期影响力。

您的个人学术成长经历是怎样的？

我的学术经历比较简单。本科毕业于清华大学经济管理学院，博士毕业于宾夕法尼亚大学大学经济学系，研究领域为竞赛理论和保险市场。2015年博士毕业后回国工作，在北京大学经济学院任教。

请介绍一下您的研究的主要创新点、研究的理论意义和实践价值。

我的研究工作可以从以下两方面进行简单的总结：

1、竞赛设计与参赛者风险态度。

竞赛理论（亦称锦标赛理论）刻画各个经济主体在资源稀缺的环境下如何相互竞争。一直以来，竞赛的最优设计是经济学家关注的热点问题。关于竞赛设计的研究对于我国精准扶贫政策的制定、资源有效利用与合理分配、劳动力市场中员工选拔和晋升、企业信息透明度，以及组织的最优制度设计等现实问题，均有着重要的指导意义。鉴于分析方法上的限制，现有研究无法给出具有一般性的分析与结论。我与合作者提出了一种间接的分析方法来克服文献中面临的技术困难，为竞赛最优设计问题的研究提供了一个全新的方法和思路，为后续研究的开展奠定了一定基础。目前我们正在沿着这个思路开展一系列研究。

我的另外一部分工作尝试在竞赛理论中考虑参赛者的风险态度对其激励和竞赛设计的影响。因为我同时从事保险理论相关研究，因此会对经济个体的风险态度比较关注。我和合作者发现，现有关于竞赛理论的研究为了分析的简便，大多假定参赛者风险中性。因此，我们试图放宽风险中性这一假设，以刻画竞赛中博弈各方的风险偏好，最终在这一方向完成了一系列工作。

2、保险市场中的契约设计、动态定价与消费者非理性

一直以来，信息不对称会导致逆向选择问题的出现（即“劣币驱逐良币”的现象），这被认为是市场失灵的重要原因。保险市场是检验信息不对称存在与否的重要市场。经典的保险理论模型为了简化分析大多假定消费者具有一个维度的信息优势，然而实证研究的发现与理论所得预测并不相符。许多学者指出，一个更符合现实的假设是保险公司和消费者之间存在多个维度的信息不对称，在修改这一假设后，理论预测将与实证研究形成一致。但长久以来，这一论证大多基于朴素的经济学直觉，缺少严谨的理论分析。受此启发，我和合作者决定将多维信息不对称引入经典的阿克洛夫柠檬市场模型中，考虑多维信息不对称在不同市场结构（如完全竞争与垄断）下对市场效率造成的影响，并从概念上厘清、揭示了信息经济学与保险学中一些重要概念之间的区别和联系，为后续的实证和理论研究奠定了基础。

我的另外一部分研究集中在人寿保险市场。人寿保险市场是一个规模巨大且仍在不断增长的重要市场，对于我国社会主义市场经济的可持续发展与社会稳定起着至关重要的作用。我和合作者就人寿保险市场中的契约设计、动态定价与福利分析展开了相关研究。例如，我们将消费者非理性引入经典理论框架中，考虑一个投保人过度自信的人寿保险市场，并探讨二级市场的存在在长期中对投保人福利的影响。

您是怎样找到有趣的科学问题的？

就我个人来说，我想首先是选择自己感兴趣的领域。人们因为自身背景和经历的不同，形成不同兴趣点。例如，有的学者会对纯理论的课题比较感兴趣，有的学者会对应用理论的课题感兴趣。一旦选择了感兴趣的领域，加上适当的阅读，研究问题就会比较自然地产生。有了问题之后，就可以尝试去进行后续的研究和分析了。我一般会选择从领域的综述开始进行阅读，这样比较容易了解和梳理该领域的整体脉络和发展方向。

您主要用什么研究方法分析和解决问题？

我一般采用博弈论的工具分析和解决问题。分析问题时，我更偏好先构建一个简单的模型或者一个简单的例子，通过一些特例去思考问题背后各个主体面临的权衡取舍，从而把不可或缺的关键元素抽象和提炼出来。我的几项工作就是这么开始的。

您未来的研究计划是怎样的？

未来我希望能够继续在竞赛理论和保险市场方面展开研究。一方面，把一些正在进行的研究项目继续推进。另一方面，也希望能够将自己熟悉的理论与经济理论的其他分支和领域进行交叉融合，做出让自己更满意的研究工作。最后，也希望自己能够向优秀的同行和前辈交流请教，更多关注祖国生动的经济实践，争取结合自己的研究特长，将论文写在祖国大地上。

请您谈谈科研心得，您是用什么样的生活和哲学态度看待科研工作的？

科研这条路充满太多不确定性，特别是理论研究。当前，许多年轻学者，包括我自己，都面临着较大的发表压力，从而导致做研究的时候容易着急，希望做大的问题，尽快出成果。我个人的经验和教训表明，这样反而容易造成心态失衡，欲速不达。一般而言，刚进入一个领域的时候，特别是比较成熟的领域时，较难找到重大问题。此时，沉下心来，先从小问题着手，或许是一个可行的思路。一方面，做小问题风险会比较小，比较容易实现发表，从而获得正反馈；获得正反馈带来的安全感和愉悦感能够为在该领域继续深入研究提供动力和信心。另一方面，做小问题的时候会产生更多新的想法和灵感，从而顺藤摸瓜找到更加重要的问题。

您承担了哪些课程的教学？您是如何指导学生的？

我在经济学院主要承担《经济学原理》和《高级微观经济学》两门课。前者的授课主体是一年级本科生，后者的授课主体是一年级博士生。对于前者，我希望学生能够通过课程的学习培养良好的经济学直觉，掌握经济学的思维范式，使用经济学的模型对生活中的各类现象进行较为深入的思考。对于后者，我希望学生能够通过课程的学习具有较为扎实的理论基础和建模分析能力，为博士阶段后续的学习和研究提供帮助。同时，我也希望通过教学工作倒逼自己根据自身研究兴趣进行更多阅读，为自己的研究提供养分，实现教学相长。

我认为好的师生关系或许是一种双方都能够从中学习、成长的状态。一方面，导师需要给予学生适当的指导和建议，培养学生的学术规范和审美，尤其在学生从事研究工作的初期。另一方面，到某个合适的阶段后，导师也需要给予学生足够的自主权和自由，允许他们根据自身兴趣研究一些自己不熟悉的领域和问题，从而培养他们独立研究的能力。如此一来，导师也能从与学生的交流中获得收获和成长。

请您谈谈对这次获得乌家培资助计划的心得和感受。

特别感谢各位评委老师对我的认可与肯定。能够获得此次乌家培资助计划，完全在我意料之外，我感到非常荣幸。今年能和张军教授以及王翀教授这么优秀的青年学者一同获奖，实在诚惶诚恐；加之此前获得资助计划的都是在各自领域潜心治学、成果丰硕的前辈，更感受之有愧。这次得到资助极大地增加了我的信心，也鞭策我在未来去思考和完成一些更重要的问题和研究。希望未来能够有更多高质量的成果问世，不辜负各位评委老师和前辈同行的期待。